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Cours d'économie gratuit en ligne : capitalisation et ...

étant l'intérêt simple sur la valeur actuelle, nous avons alors trivialement :

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Dès lors, il vient par substitution :

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Nous remarquons alors qu'il suffit de connaître seulement le taux d'escompte accordé t% (souvent donné en annuel...) ainsi que la durée ...

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Le terme "unifactoriel" vient donc du fait qu'à la base le but du modèle de Sharpe est de définir le rendement d'un placement financier en fonction de son risque non diversifiable, assimilé au seul risque de marché (ou "risque systématique") donné par un nombre appelé "coefficient...

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Cours gratuit d'économie : Value At Risk

7.1. Coefficient d'autocorrélation

7.2. Régression logistique

Les mesures du risque ont bien évolué depuis que Markowitz a avancé sa célèbre théorie de la diversification de portefeuille à la fin des années 1950, théorie qui devait révolutionner la gestion de portefeuille moderne. Le risque d'un portefeuille était ...

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Cours d'économie : modèle d'évaluation des options de ...

d'où :

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Mais cette relation n'est pas tout à fait juste. Effectivement, nous devons avoir M = E assuré au temps T - t . Dès lors nous somme naturellement amenés à poser :

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Nous allons maintenant supposer que le Call et le Put possèdent les caractéristiques suivantes :

1. Même support qui vaut S...

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